贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

选项 A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

答案 AC

解析贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项B错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项C正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项D错误。

分享到：

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量...

相关内容：贝塔,系数,投资,组合,风险,表述,度量,系统

猜你喜欢

访问排行

联系我们