关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍B.如果某股票的β系数...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

选项 A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍 B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍 C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度 D.某一股票β值可能小于0

答案 A

解析选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于股票与市场组合的相关系数可能小于0，因此该股票β值可能小于0。

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