某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年，目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年，目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（）元。

选项 A.13 B.6 C.－5 D.－2

答案 B

解析相当于多头对敲＋股票的组合，多头对敲的收入＝30－15＝15 元，净损益＝组合收入－看涨、看跌期权的期权费＝15－2－2＝11 元，股票的净损益＝15－20＝－5 元，因此组合的净损益＝11＋（－5）＝6 元。

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