同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权,执行价格均为 50元,到期日相同,看涨期权的价格为 5元,看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权,执行价格均为 50元,到期日相同,看涨期权的价格为 5元,看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 48元,该投资组合的净收益是(  )元。
选项 A.5 B.7 C.9 D.11
答案 B
解析 该投资组合的净收益 =-( 50-48) +( 4+5) =7(元)。 出售看涨期权净收益 =5元,出售看跌期权净收益 =-( 50-48) +4=2(元)。
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