下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

选项 A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合 D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方

答案 B

解析最小方差组合点可能比组合中报酬率较低的证券的标准差还要小，选项A不是答案；两种证券报酬率的相关系数越大，风险的分散化效应越弱，机会集曲线弯曲程度越小，选项B正确；低于最小方差组合期望报酬率的投资组合，其风险高于最小方差组合，报酬率低于最小方差组合，属于无效组合，选项C不是答案；只有两种证券时，所有的投资机会只能出现在机会集曲线上，不可能在其上方或下方，改变投资比例只会改变在机会集曲线上的位置，选项D不是答案。

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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C...

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