下列关于投资组合的说法中，正确的是（）。A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值B.有效投资组合的期...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于投资组合的说法中，正确的是（）。

选项 A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 B.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 C.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差