以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元,期权为欧式期权,期限 1年,目前该股票的价格是 44元,期权费(期权价格)为 5元。如果到期日该股票...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元,期权为欧式期权,期限 1年,目前该股票的价格是 44元,期权费(期权价格)为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为(  )元。
选项 A.8 B.6 C.-5 D.0
答案 B
解析 购进股票的净收益 -10元( 34-44),购进看跌期权的净收益 16元 [( 55-34) -5] ,则投资组合的净收益 6元( 16-10)。

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