以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（　　）元。

选项 A.16.8 B.18.2 C.-5 D.0

答案 B

解析购进股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看涨期权的净损益=-max（到期日股票市价-执行价格，0）+期权价格=-max（69.6-66，0）+5=-3.6+5=1.4（元），则投资组合的净损益=16.8+1.4=18.2（元）。

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