在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ )A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ )

选项 A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D.无风险报酬率降低

答案 BC

解析看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格下降时，看跌期权的价值上升，选项 A 错误；一种简单而不全面的解释，假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的现值越高，看跌期权的价值越高，选项D 错误。本题考查：金融期权价值的影响因素

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0742秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次