证券市场组合的期望报酬率是10%，标准差为20%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行市场证券投资，甲投资人的标准差为（...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题证券市场组合的期望报酬率是10%，标准差为20%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行市场证券投资，甲投资人的标准差为（　　）。

选项 A.20% B.28% C.8% D.22.4%

答案 B

解析 “Q”代表投资者投资于风险组合M的资金占自有资本总额的比例，题中自有资金只有100万元，而用自有资金100万元和借款40万元都投资于风险组合，因此Q=投资于风险组合的资金总额/自有资金=140/100=1.4,总标准差=Q×风险组合的标准差=1.4×20%=28%。

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