假设A股票收益率的概率分布情况如下：B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设A股票收益率的概率分布情况如下：

B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。

选项

答案

解析 1.A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13%（0.5分） A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46%（1分） A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68%（0.5分） 2.组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4%（1分） 3.组合的标准差＝（0.6 2 ×2.46%＋0.4 2 ×16% 2 ＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%） 1/2 ＝13.77%（1分） 4.组合的标准差＝（0.6 2 ×2.46%＋0.4 2 ×16% 2 ＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%） 1/2 ＝60%×15.68%＋40%×16%＝15.81%（1分）

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假设A股票收益率的概率分布情况如下：B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益...

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