若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是(  )。A. 两项资产的收益率之间不存在相关性B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是(  )。
选项 A. 两项资产的收益率之间不存在相关性 B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案 C
解析 知识点:第2章第2节。 通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围为[-1,1],相关系数 =0时,两项资产的收益率之间不存在相关性。相关系数为 0.5时,表明两项证券资产收益率正相关,所以选项 A、 B错误。当相关系数小于 1时,证券资产的组合就可以分散非系统风险,而系统风险不能通过资产组合而消除,所以选项 C正确、选项 D错误。

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