假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为()元。A:...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为()元。
选项 A:上涨4.29 B:下跌4.29 C:上涨0.77 D:下跌0.77
答案 A
解析 该债券的价格变化为△P=-P*D*△y/(1+y)=-103*6*(-0.0075)/(1+0.08)=4.29元。

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