死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率（即死亡率），通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率（即死亡率），通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.08%、0.47%、0.86%，则3年的累计死亡率为()。

选项 A:1.41% B:0.86% C:1.36% D:1.40%

答案 D

解析该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为：(1-0.08%)*（1-0.47%）*(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为：1-98.6%=1.4%。

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