某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
选项 A:0.05 B:0.10 C:0.15 D:0.20
答案 B
解析 将已知代入公式,可推导出违约概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.1。

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