CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从()分布。A:均匀B:指数C:白松D:正态

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从()分布。
选项 A:均匀 B:指数 C:白松 D:正态
答案 C
解析 CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。

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