下列关于内部评级法的说法正确的是()。A:根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种B:初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于内部评级法的说法正确的是()。
选项 A:根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种 B:初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 C:高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 D:对于零售暴露,商业银行可以使用初级法进行风险计量,自行估计PD和LGD
答案 A
解析 B、C将初级法和高级法的概念互换了;对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD,而初级法是不对违约概率和违约损失率进行自行评估的。

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