下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。A:主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B:必须直接估计每个敞口之间的相...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
选项 A:主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B:必须直接估计每个敞口之间的相关性 C:CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D:CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案 C
解析 组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究,则不用考查组合内部敞E1间的相关性,故B.D选项错误;对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法,而不是资产模型法,故A错误。

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