根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足( )。A:相关系数等于1 B:相关系数小于1 C:相关系数等于0 D:相关系数小于0

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足( )。
选项 A:相关系数等于1 B:相关系数小于1 C:相关系数等于0 D:相关系数小于0
答案 B
解析 根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足相关系数小于1。故选B。

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