下列对于久期公式的理解中，不正确的是()A:市场利率与价格反向变动 B:价格变动的程度与久期的长短有关 C:久期越长，价格的变动幅度越大 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列对于久期公式的理解中，不正确的是()

选项 A:市场利率与价格反向变动 B:价格变动的程度与久期的长短有关 C:久期越长，价格的变动幅度越大 D:久期公式中的D为修正久期

答案 D

解析久期公式为△P=-PD△y/（1+y），式中，P代表当前价格；△P代表价格的变动幅度；y代表市场利率；△y代表市场利率的变动幅度；D为麦考利久期。A市场利率与价格的反向变动就是指△y与△P的正负号变化，当△y为正时，右边因为有负号，所以△P为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是△P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C项久期越长，即当D变大时，△P的绝对数值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即△P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。

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