下列关于风险分散化的论述正确的有()。A:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B:如果资产之间的相关性为-1，风险...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于风险分散化的论述正确的有()。

选项 A:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B:如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差 C:如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好 D:如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好 E:如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

答案 AE

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好；当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差。故A、E选项正确。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.1151秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次