下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是( )。A:可以预测突发事件的风险 B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法,不正确的是( )。
选项 A:可以预测突发事件的风险 B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D:无法准确计量非线性金融工具的风险
答案 A
解析 “方差一协方差”法不能预测突发事件的风险。

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