计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B:风险度量的结果...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项 A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B:风险度量的结果受制于历史周期的长短 C:无法充分度量非线性金融工具的风险 D:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案 C
解析 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷,除A.B.D三项外,还有一项是:在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。C项不是其缺点。故选C。
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