下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。A:不能预测突发事件的风险 B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。
选项 A:不能预测突发事件的风险 B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D:充分度量了非线性金融工具的风险
答案 D
解析 该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D)。

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