假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%A:2.5% B:5% C:10% D:15%

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%
选项 A:2.5% B:5% C:10% D:15%
答案 B
解析 假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率θ=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。

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