()指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A:VaRB:收益方差C:收益标准差D:损失期望

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 ()指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

选项 A:VaR B:收益方差 C:收益标准差 D:损失期望

答案 A

解析 VaR称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。

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