以下( )不属于违约概率模型。A RiskCalc模型 B Credit Monitor模型 C Logit模型 D KPMG的风险中性定价模型

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以下( )不属于违约概率模型。
选项 A RiskCalc模型 B Credit Monitor模型 C Logit模型 D KPMG的风险中性定价模型
答案 C
解析 目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

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