甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其(3系数分别为2.0、1.0和0.5。市...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其(3系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为 15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股 1. 2元的现金股利，预计股利以后每年增长8%。要求： (1)计算以下指标： ①甲公司证券组合的β系数； ②甲公司证券组合的风险收益率； ③甲公司证券组合的必要收益率； ④投资A股票的必要收益率。 (2)利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

选项

答案

解析 (1)计算以下指标： ①甲公司证券组合的β系数=50% x2 +30% xl +20% x0. 5=1.4 ②甲公司证券组合的风险收益率= 1.4 x (15% -10%) =7% ③甲公司证券组合的必要收益率= 10% +1.4 X (15% -10%) :17% ④投资A股票的必要收益率=10% +2 X (15% -10%) =20% (2)利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利

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甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其(3系数分别为2.0、1.0和0.5。市...

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