下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有( )。A.市场的超额回报率 B.期望的规模风险溢价 C.期望的价值风险溢...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有( )。
选项 A.市场的超额回报率 B.期望的规模风险溢价 C.期望的价值风险溢价 D.无风险报酬率 E.股票的预期报酬率
答案 ABC
解析 三因素模型认为,一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率按照以下三个因素进行回归计算得出:市场的超额回报率、期望的规模风险溢价、期望的价值风险溢价。

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