如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为(  )。A.1.79 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为(  )。
选项 A.1.79 B.0.2 C.2 D.2.24
答案 C
解析 某种资产的β系数=ρi,m×(σi/σm)=0.4×(0.5/0.1)=2。

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