某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()。
选项 A、2015.5 B、2045.5 C、2455.5 D、2055
答案 B
解析 合约签订时该远期合约的理论点位FO为:

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