统计套利在方法上可以分为( )。Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 统计套利在方法上可以分为( )。 Ⅰ.β中性策略 Ⅱ.维护策略 Ⅲ.折中策略 Ⅳ.协整策略
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅳ
答案 D
解析 统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。

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