统计套利在方法上可以分为(  )。I β中性策略Ⅱ 维护策略Ⅲ 折中策略Ⅳ 协整策略A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、 ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 统计套利在方法上可以分为(  )。 I β中性策略 Ⅱ 维护策略 Ⅲ 折中策略 Ⅳ 协整策略
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅳ
答案 D
解析 统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。

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