下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场 Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本.允许卖空
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案 D
解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动:②标的资产可以被自由买卖,无交易成本允许卖空。③期权有效期内。无风险利率r0预期收益率p是常数,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。④标的资产价格是连续变动的。即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场.

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