Black-Scholes定价模型的基本假设有(  )。Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动Ⅱ 允许卖空Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数Ⅳ 无套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 Black-Scholes定价模型的基本假设有(  )。 Ⅰ 标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ 允许卖空 Ⅲ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅳ 无套利市场
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 Black-Scholes定价模型的基本假设包括:(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。

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