鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有( )。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有( )。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
选项 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案 A
解析 鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状

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