布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出B.在期权到期日前，股票无股息支付 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（）。 A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出 B.在期权到期日前，股票无股息支付 C.期权是美式期权 D.股票可被自由买进或卖出

选项

答案 ABD

解析布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有：（1)股票可被自由买进或卖出；（2)期权是欧式期权；（3)在期权到期日前，股票无股息支付；(4)存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出；（5)不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；(6)股票的价格变动成正态分布。

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