2008年3月9日,某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)。为防范在6月份之前出现系统性风险,可()CME...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 2008年3月9日,某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)。为防范在6月份之前出现系统性风险,可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日,S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元,若()张合约,则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。
选项 A:买进320562.5买进31 B:卖出320562.5卖出31 C:买进310652.5卖出30 D:卖出310652.5买进30
答案 B
解析 空头套期保值是指持有现货多头的交易者担心未来现货价格下跌,在期货市场卖出期货合同,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。该合约名义金额为:1282.25*250=320562.5(美元);可卖出合约10000000÷320562.5=31.2≈31张。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0515秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次