对于某金融机构而言,其计算VaR值有两个罝信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同 的背景下,()。A、95%置信水平...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 对于某金融机构而言,其计算VaR值有两个罝信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同 的背景下,()。 A、95%置信水平的VaRfg肯定比99%置信水平的AaR值要大 B、95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定 C、95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小 D、95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等
选项
答案 A
解析 在其他测算条件相同的情况下,95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值,而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。

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