VaR计算的蒙特卡罗模拟法假设包括()。A、资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态B、利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格途径,并依次构...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR计算的蒙特卡罗模拟法假设包括()。 A、资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态 B、利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格途径,并依次构建资产报酬分布 C、组合回报服从正态分布 D、市场因子的未来变化与历史完全一样
选项
答案 AB
解析 组合回拫服从正态分布属于德尔塔-正态分布法的假设条件;市场因子的未来变化与历史完全一样是历史模拟法的缺 点之一。

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