假设当前S P500指数为1250点且每份期货合约乘数为250。某基金管理者拥有1亿美元股票资产组合(β为0. 75)。那么下列说法正确的有()。A、...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设当前S P500指数为1250点且每份期货合约乘数为250。某基金管理者拥有1亿美元股票资产组合(β为0. 75)。那么下列说法正确的有()。 A、单位期货合约价值为312500美元 B、单位期货合约价值为1250美元 C、为对冲风险,该基金管理者需要卖出的合约份数为240份 D、为对冲风险,该基金管理者需要卖出的合约份数为480份
选项
答案 AC
解析 单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数=1250*250=312500美元;合约份数=现货总价值*β/单位期货合约价值=1亿*0. 75/312500=240份。

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