作为一种风险度重方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 作为一种风险度重方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
选项
答案
解析 VaR假设交易头寸固定不变,因此在对1天至数天的期限作出调整时,要用到时间数据的平方根,但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。

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