假设市场中6个月、1年、1.5年对应的即期利率为2.5%、3%和3.26%,那么一个期限为1. 5年，6个月支付1次利息（票面利率6%)，面值为100元的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设市场中6个月、1年、1.5年对应的即期利率为2.5%、3%和3.26%,那么一个期限为1. 5年，6个月支付1次利息（票面利率6%)，面值为100元的债券价格最接近（）元。 A、 103.42 B、 102.19 C、 104.04 D、 105.66

选项

答案 C

解析 6个月支付一次利息，则每次支付的利息金额为100*6%*0.5=3元，故债券价格为P=3/ (1+2.5%) 0.5+3/ (1+3%)+ (100+3) / (1+3. 26%) 1.5=104.04元。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0768秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次