假设当前S P500指数为1250且每份期货合约乘数为250。某基金管理者拥有1亿美元股票资产组合(β为0.75)。那么下列说法正确的有()。A.单位...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设当前S P500指数为1250且每份期货合约乘数为250。某基金管理者拥有1亿美元股票资产组合(β为0.75)。那么下列说法正确的有()。 A.单位期货合约价值为312500美元 B.单位期货合约价值为1250美元 C.为对冲风险,该基金管理者需要卖出的合约份数为240份 D.为对冲风险,该基金管理者需要卖出的合约份数为480份
选项
答案 AC
解析 单位期货合约价值为:期货指数点×合约乘数=1250×250=312500美元 合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β=(100000000/312500)×0.75=240份

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0734秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次