假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同B系数的新证券组合。（） A.正确 B.错误