套利定价理论的基本假设包括（）。 A.资本市场中资本和信息是自由流动的B.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的C.所有证券的收益都受到...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题套利定价理论的基本假设包括（）。 A.资本市场中资本和信息是自由流动的 B.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D.投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

选项

答案 BCD

解析与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，概括为：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；②所有证券的收益都受到一个共同因素F 的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：

;③投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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