历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（）。A.概念直观、计算简单B.无需进行分布假设C.可以捕捉各种风险D.可以有效处理非对称和后尾问题

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（）。 A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以捕捉各种风险 D.可以有效处理非对称和后尾问题

选项

答案 ABCD

解析历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n 种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是: 概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和后尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0656秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次