某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 A. 2.5% B. 0 C. -2. 5% D. 1.5%

选项

答案 C

解析詹森指数的计算公式为：JP=rP —{rF + [E(rM)—rF]βP}。代入本题数据得詹森指数=18% —[4% + (15%—4%)X1. 5] = —2.5%。

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