在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。A.置信度B.持有期C.当前时间t的投资权重D.投资组合在时间k的收益率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。 A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
选项
答案 AB
解析 德尔塔一正态分布法下计算VaR时, VaR的值取决于两个重要的参数:持有期和置信度。

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