在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔一正态分布法 B.完全模拟法C.蒙特卡罗模拟法 D.局部估值法

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。 A.德尔塔一正态分布法 B.完全模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.局部估值法
选项
答案 C
解析 蒙特卡罗模拟法的优点是:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

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